最近の相関関係（2/22）

久しぶりに相関関係を調べてみました。

今回はクロス円の相関関係ではなく、対米ドルと対円それぞれの相関関係を。最近の動きに法則を見つけられればと思ったので。

ドル円と豪ドル、ユーロのそれぞれ対円、対米ドルの相関を調べました。当ブログの趣旨だとユーロではなくポンドだと思ったんですが、ポンドドルのデータがパッと探せず……断念してユーロを。

相関関係一覧

最近の動きを見るためなので長い期間ではなく、今年約2ヶ月間のデータで相関関係をだしました。

パッと見てまず思ったのが、ドル円とユーロドル、オージードルの相関が低いことですかね。

ドル買いのときにドル円上昇、ユーロドル・オージードル下落と連動した動きにはあまりなっていないということになるので。ユーロドルとオージードルは0.91と高い相関関係なので、ドル円だけ違った動きをしているということになるのかなと。

もうひとつは、ドル円とクロス円の相関性より豪ドル、ユーロそれぞれ対円対米ドルでの相関が高い。さらには、豪ドルとユーロのほうが相関が高い。

これをふまえて考えると、ドル円と他のクロス円の動きだけで判断するのではなく、他のクロス円と対ドルでの動きを見て判断するほうがいいと。オージードルはどのFX業者でも取扱っているわけではないので、難しいかもしれませんが……