自動売買のデモトレードで確認したいポイント

FXの自動売買システムでデモトレードを試す場合に意識することは、通常のデモトレードとはちょっと違うのかなと思います。

自動売買システムといっても、自作した売買ストラテジーを運用するタイプと、数百種類のストラテジーが提供されていて、その中から選んで運用するタイプがあります。それぞれデモトレードで確認したいポイントを書いていきます。

自作した売買ストラテジーを運用するシステムの場合

このタイプで有名なのは、「メタトレーダー4」ですね。他に、セントラル短資の「クイックチャート・トレードプラス」がありますが、自動売買できる取引システムはほとんどありませんね。マネーパートナーズの「HyperSpeed NEXT」は、売買シグナルの表示はできますが、自動売買はできません。

自作の売買ストラテジーの場合は、バックテストの期間に過剰に最適化していないかを確認する必要があります。

バックテストをおこなう際に、インディケーターの数値を色々と試して、運用成績を良くしようとするかと。一定の期間でバックテストをおこなうと、その期間だけでパフォーマンスが高いストラテジーになる可能性があります。俗にいうカーブフィッティングというやつです。

そのため、現在の相場でも通用するかをフォワードテストで確認する必要があります。フォワードテストのために、デモトレードを利用します。ですから、デモトレードでは、バックテストの結果と大きなかい離がないかを見ると良いでしょう。

売買ストラテジーを選んで運用するシステムの場合

インヴァスト証券の「シストレ24」のような売買ストラテジーを選んで運用するタイプの自動売買システムの場合、デモトレードでできることとできないことがあります。売買ストラテジーのトレード手法が有効かどうかを検証することは難しいかもしれません。無期限に利用できるデモトレードがないからです。

だいたいデモトレードの有効期限は1ヶ月。超短期トレードのロジックで、1ヶ月間で百回売買をおこなっているストラテジーであれば検証はできますが、100回に満たない売買データだと、信頼度が不十分かと。それよりも、ストラテジーを稼働させることによる資金の増減やポジションの増減をチェックするほうが大切だと思います。

例えば、「シストレ24」の場合、1つのストラテジーでポジションを1つしか持たないとはかぎりません。同時に複数のポジションを持つ場合もあります。ですから、実際に思いのほか、レバレッジが高くなっていたり、口座の状況が悪くなったりしている可能性があります。

バックテストデータの最大ドローダウンをチェックすれば、過去のデータ上、ロスカットにならない余剰証拠金の目処はわかります。それに加えてポジションを持つ際の必要証拠金が必要になるので、だいたいどのぐらいのポジションを保有しているストラテジーなのかを確認しなければいけません。

積極的な運用か、低リスクの安定運用か、目指すスタイルの運用ができるかどうかも保有ポジションを見ないとわかりません。常に1つのポジションしか持たないストラテジーと、最大5つまでと言いつつ、ほぼ5つのポジションを同時に持っているストラテジーでは、まったく違ってきますからね。

まとめ

FXの自動売買システムは、基本的にバックテスト機能がついています。ですから、大枠として利益が出るストラテジーかどうかというのは、デモトレードを利用しなくてもわかります。

デモトレードは、バックテストで見えないところを確認するのに使うといいんじゃないかなと。稼働中に保有しているポジション数の推移なんかは、調べられなくはないかもしれませんが、バックテストを見てぱっとわかるわけではありませんからね。

 

 

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