クロス円の相関関係(08年5月)

ポンド円は上か下か判断のつきづらい動きを続けています。豪ドル円は10:30の4月小売売上高が市場予測より弱かったので、豪ドル売りで軟調ですね。

月が変わったので最近のクロス円の相関関係でも見てみようかと。

直近1年間の相関関係

まずは去年6月からの1年間の相関。

1年 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00        
ユーロ円 0.59 1.00      
ポンド円 0.97 0.63 1.00    
豪ドル円 0.72 0.88 0.74 1.00  
NZドル円 0.82 0.75 0.81 0.86 1.00

直近6ヶ月の相関関係

去年12月からの6ヶ月間の相関。

6ヶ月 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00        
ユーロ円 0.46 1.00      
ポンド円 0.95 0.49 1.00    
豪ドル円 0.53 0.73 0.45 1.00  
NZドル円 0.86 0.38 0.84 0.58 1.00

直近3ヶ月の相関関係

3月からの3ヶ月間の相関。

1年 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00        
ユーロ円 0.81 1.00      
ポンド円 0.86 0.66 1.00    
豪ドル円 0.93 0.84 0.80 1.00  
NZドル円 0.61 0.48 0.82 0.59 1.00

直近1ヶ月の相関関係

5月1ヶ月間の相関。

1年 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00        
ユーロ円 0.40 1.00      
ポンド円 0.73 0.74 1.00    
豪ドル円 0.36 0.83 0.66 1.00  
NZドル円 0.57 0.64 0.90 0.66 1.00

5月の相関関係をみているかんじだと、最近はあまりクロス円全体で同調しているわけではないんですね。

それに豪ドル円とNZドル円はそれほど強い相関関係ではなく、むしろ豪ドル円とユーロ円、NZドル円とポンド円のほうが強い相関ですね。