相関関係を利用してリスク分散をはかる

リスク分散のために、複数の通貨ペアでトレード。でも、1つの含み損が増えると、他のも含み損が増え、結局リスク分散になっていなかった……。

そんな経験ありませんか?

どんなに通貨ペアを分散しても、組み合わせによってはリスク分散になりません。通貨ペアでリスク分散を考えるなら、相関関係を知ることが大切です。

相関関係、相関係数とは

相関関係とは、2つのデータがどれだけ関連性があるのかということ。相関係数は2つのデータがどれだけ関連性があるのかを示す係数です。

相関係数は、-1~1の間の数値になります。

1に近いほど相関関係が強く、値動きが似ます。-1に近いほど逆相関。一方が上がっている時に、もう一方は下がっているというように、逆の値動きで関連性が強いです。

相関係数が0に近い数値の場合は、相関関係が弱い。つまり、2つの通貨ペアの値動きに関連性が見られないということになります。

相関係数が強いとリスク分散にならない

高い相関関係にある通貨ペアの組み合わせでトレードすると、どうなるでしよう?

どちらも損失を出すか、利益を出す可能性が高いです。値動きが似ますからね。当たり前ですが、リスク分散にはなりません。

一方で、逆相関の組み合わせも注意しましょう。売り買い逆のポジションを持つと、高い相関関係の組み合わせと同じことになります。

また、同じ方向でポジションを持つと両建てに近い状態になり、損失も出にくいものの、利益も出にくい。これは相関係数が1に近い通貨ペアを売り買い逆に持つ場合も同様です。

リスクを分散するという考えでいくと、相関係数が0に近い組み合わせが正解。

まとめ

複数の通貨ペアを同時にトレードする人は、相関関係をチェクしましょう。

トレード手法によっては、高い相関関係にある組み合わせでトレードする場合もあります。例えば、相関係数が1に近い組み合わせを売り買い逆のポジションを同時に持って、スワップポイントの差額を得る方法とか。

リスク分散のための組み合わせは、相関係数が0。覚えておきましょう。