かなり久しぶりになりますが、主要クロス円の相関関係を。
前回「FX初心者向けの通貨ペアは何でしょうか」を書いたので、クロス円の最近の値動きについて触れたいなと。今回は、単一の通貨ペアについてではなく、相関性から見てどの通貨ペアを組み合わせたら良いかや、組み合わせないほうが良いかということがわかるんじゃないかと思います。
主要クロス円の相関関係
| 1年 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル円 | 1.00 | – | – | – | – |
| ユーロ円 | 0.47 | 1.00 | – | – | – |
| ポンド円 | 0.88 | 0.61 | 1.00 | – | – |
| 豪ドル円 | 0.71 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | – |
| NZドル円 | 0.75 | 0.44 | 0.80 | 0.96 | 1.00 |
| 6ヶ月 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル円 | 1.00 | – | – | – | – |
| ユーロ円 | 0.79 | 1.00 | – | – | – |
| ポンド円 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | – | – |
| 豪ドル円 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | – |
| NZドル円 | 0.50 | 0.63 | 0.69 | 0.95 | 1.00 |
| 3ヶ月 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル円 | 1.00 | – | – | – | – |
| ユーロ円 | -0.08 | 1.00 | – | – | – |
| ポンド円 | -0.09 | 0.96 | 1.00 | – | – |
| 豪ドル円 | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 1.00 | – |
| NZドル円 | 0.05 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 1.00 |
| 1ヶ月 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル円 | 1.00 | – | – | – | – |
| ユーロ円 | 0.26 | 1.00 | – | – | – |
| ポンド円 | 0.34 | 0.94 | 1.00 | – | – |
| 豪ドル円 | 0.24 | 0.95 | 0.84 | 1.00 | – |
| NZドル円 | -0.06 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 1.00 |
今回はがんばって直近1年間の相関も調べました。ちなみに、日足データは前回同様マネースクウェアジャパンのヒストリカルデータを使っています。
直近の相関関係は
直近1ヶ月の相関関係を見てみると、米ドル円以外のクロス円は相関関係が高いですね。いずれのクロス円も0.80以上と相関性が高くなっています。
中でも、ユーロ円とポンド円、豪ドル円とNZドル円の相関関係は高い。欧州通貨、オセアニア通貨で最近は値動きが連動していると言えるでしょう。長期スパンで見ても、ユーロ円とポンド円、豪ドル円とNZドル円の相関性が高いですね。
つまり、ユーロ円とポンド円、豪ドル円とNZドル円は、売り買い同じポジションを持つと分散投資にはなりません。逆に、売り買い逆のポジションを同時に持つと損益を相殺してしまう可能性があります。現在の為替相場では、意図的に複数のクロス円を取引する必要はないと思います。
米ドル円だけ違う動きになっています。-1に近いわけでもないので、逆相関ではなく相関性がないということ。分散投資という点では米ドル円と他のクロス円の組み合わせが良いのかもしれませんね。