自動売買は運用中のプログラムの検証・見直しが重要

FXの自動売買システムを利用する場合、取引開始時の売買プログラム選びよりも運用途中のプログラムの検証、見直しのほうが重要です。

裁量トレードでも、取引を始めてからは放置というわけにはいきません。為替相場は刻一刻と相場環境が変わりますし、材料となるファンダメンタル要因も出たり消えたりを繰り返しますからね。

ファンダメンタル要因を考慮しないテクニカル分析、システムトレードでも同様です。

プログラム選びを重視する人が多いですが……

一般的には、プログラム選びを重視する人が多いように思います。バックテストデータを確認して、期間損益が高いとか高勝率だとか、MAXドローダウンが大きくないとか。

確かに、利益の出ないプログラムを選んではいけません。MAXドローダウンの高い、損益曲線の波が荒いプログラムでは安定運用できないので、避けたほうが良いです。

では、最初に丹念にプログラムを選びに選び抜けば、安定して利益を上げられるようになるのかというと、それだけでは不十分。

将来的にまったくパフォーマンスが変わらずに稼働し続けるプログラムは、まずありません。良くなることもあれば、悪くなることもあります。

一時的なものであれば良いのですが、カーブフィッティング(過剰最適化)で一時的に高パフォーマンスで、悪化した運用成績が本来のものという可能性もあります。その場合は、テコ入れしなければ取引口座全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。ですから、定期的にプログラムの検証、見直しをおこなうことが必要なのです。

運用中のプログラムを検証・見直しするには

自動売買システムで稼働中のプログラムを定期的に見直し、検証するにはどのようにすれば良いのでしょうか?

基本となる考え方はシンプルです。この売買プログラムが機能するかどうか。ただ、実際にパフォーマンスが悪化したプログラムを見ると、「一時的な落ち込みかどうか」「許容範囲内のデータの悪化か」ということを考えなければいけません。

この判断は難しいです。でも、定期的に判断するようにしないと、気がついた時には大きな損失を出してしまう可能性があります。

判断するための材料として、少なくともプログラムを選んだ材料・要因運用する上でのプログラム選定基準は明文化できるほど明確なルールを設けておいたほうが良いでしょう。

勝率で選んだのに「損失はあまり出ていないから継続」とか、期間損益で選んだのに「勝率が下がってきたから中止しよう」と考えては、自動売買での運用はうまくいかないと思います。

バックテストのデータが確率的にある程度継続するものだとして、プログラムを選ぶのですが、このように選んだときと見直しの基準を変更してしまうと、データどおりにいかないケースが増えてしまうはず。

自動売買であっても通常のトレードであっても言えるのですが、トレードを開始した理由はメモしておくなりしてきちんと覚えておきましょう。そして、その理由どおりに動いているかいないかといったことを定期的に検証することが、狙って利益を上げていくために必要なことなんじゃないでしょうか。